Mobil Menü

Basit Hareketli Ortalama (SMA) Nedir?

Basit Hareketli Ortalama (SMA) Nedir?

Basit hareketli ortalama (SMA), bir finansal varlığın belirli bir dönem boyunca elde ettiği fiyatların aritmetik ortalamasını alarak hesaplanan, en temel ve yaygın kullanılan teknik analiz göstergelerinden biridir. SMA, geçmiş fiyatlara eşit ağırlık vererek trendlerin tespit edilmesine yardımcı olur. Bu gösterge, yatırımcıların ve teknik analistlerin bir varlığın fiyat hareketlerindeki genel eğilimi anlamalarına ve gelecekteki fiyat değişikliklerini tahmin etmelerine olanak tanır.

Basit Hareketli Ortalama (SMA) Nasıl Hesaplanır?

Basit hareketli ortalama, bir varlığın belirli bir zaman dilimindeki kapanış fiyatlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. SMA formülü şu şekildedir:

SMA = (P1 + P2 + P3 + … + Pn) / n

Burada:

  • P1, P2, P3,…,Pn: İlgili zaman dilimindeki varlığın kapanış fiyatlarıdır.
  • n: Hareketli ortalamanın hesaplandığı toplam gün sayısıdır (örneğin 10, 50, 200 günlük SMA).

Örneğin, bir hisse senedinin 5 günlük SMA’sını hesaplamak için son 5 günün kapanış fiyatları toplanır ve bu toplam 5’e bölünür. Örnek olarak, bir hisse senedinin kapanış fiyatları sırasıyla 100, 102, 101, 103 ve 104 ise, 5 günlük SMA şu şekilde hesaplanır:

SMA = (100 + 102 + 101 + 103 + 104) / 5 = 510 / 5 = 102

Bu hesaplama, yatırımcılara son 5 günün fiyat hareketleri hakkında bir fikir verir ve bu sayede fiyat trendlerinin yönünü belirlemek mümkün hale gelir.

Basit Hareketli Ortalama Çeşitleri

SMA’nın hesaplanacağı zaman dilimi, yatırımcının yatırım stratejisine ve analiz yapmak istediği süreye bağlı olarak değişir. Genellikle kısa, orta ve uzun vadeli hareketli ortalamalar şu şekilde sınıflandırılır:

  1. Kısa Vadeli SMA (10-20 Günlük): Kısa vadeli SMA’lar, genellikle kısa vadeli yatırım kararları almak isteyen yatırımcılar tarafından kullanılır. Fiyat hareketlerine daha duyarlıdır ve genellikle kısa vadeli trendleri belirlemekte kullanılır. Kısa vadeli SMA’lar, fiyat dalgalanmalarına daha hızlı tepki verir.
  2. Orta Vadeli SMA (50 Günlük): 50 günlük SMA, piyasadaki orta vadeli eğilimleri tespit etmek için kullanılan popüler bir araçtır. Bu SMA, kısa vadeli fiyat hareketlerinden daha az etkilenir ve daha stabil bir gösterge sunar. Orta vadeli yatırım stratejileri için kullanılır.
  3. Uzun Vadeli SMA (200 Günlük): 200 günlük SMA, uzun vadeli trendlerin belirlenmesinde önemli bir göstergedir. Bu SMA, genellikle hisse senetleri ve endekslerde büyük trend dönüşlerini tespit etmek için kullanılır. 200 günlük SMA’nın üzerinde kalmak genellikle olumlu bir piyasa sinyali olarak kabul edilirken, altına düşmek olumsuz bir sinyal olabilir.

SMA’nın Piyasa Trendlerine Katkısı

Basit hareketli ortalama, fiyat hareketlerinin genel yönünü belirlemek ve piyasa trendlerini anlamak için kullanılır. Fiyatın SMA’nın üzerinde olması genellikle pozitif bir trendin göstergesi olarak kabul edilirken, fiyatın SMA’nın altına düşmesi negatif bir trendin işareti olabilir.

  1. Yükseliş Trendi: Fiyat, SMA’nın üzerinde seyrediyorsa ve SMA yukarıya doğru eğilim gösteriyorsa, bu durum yükseliş trendinin devam ettiğini gösterir. Bu durumda, yatırımcılar genellikle uzun (alımlarla pozisyon açma) stratejilerine yönelirler.
  2. Düşüş Trendi: Fiyat, SMA’nın altına düşmüşse ve SMA aşağıya doğru eğilim gösteriyorsa, bu durum düşüş trendinin işareti olabilir. Yatırımcılar, bu durumda satış pozisyonları alabilir veya varlıklarını koruma altına alabilirler.
  3. Yatay Piyasa: Fiyatın SMA etrafında dalgalanması ve net bir trend göstermemesi, piyasanın yatay seyrettiğini ve belirgin bir yön olmadığını gösterebilir. Bu durumda yatırımcılar, piyasa yönünün netleşmesini beklemeyi tercih edebilirler.

SMA’nın Teknik Analizde Kullanım Alanları

SMA, sadece bir varlığın trendini belirlemek için değil, aynı zamanda diğer teknik analiz araçları ve stratejilerle birlikte kullanılarak daha kapsamlı sinyaller elde etmek amacıyla da kullanılabilir.

1. Destek ve Direnç Seviyeleri

SMA, bir varlık için destek ve direnç seviyelerini belirlemek için kullanılabilir. Bir varlık fiyatı SMA’nın üzerinde seyrediyorsa, SMA destek seviyesi olarak kabul edilir. Fiyat SMA’ya yaklaştıkça, SMA’nın fiyatı desteklemesi ve geri tepmesi beklenebilir. Aynı şekilde, fiyat SMA’nın altında seyrediyorsa, SMA bir direnç seviyesi olarak kabul edilir.

2. Altın Kesişim ve Ölüm Kesişimi

Altın kesişim ve ölüm kesişimi, SMA’nın popüler kullanımlarından biridir. Bu strateji, kısa vadeli SMA’nın uzun vadeli SMA’yı kesmesi durumunda trend dönüşlerini tespit etmeye çalışır:

  • Altın Kesişim: Kısa vadeli SMA, uzun vadeli SMA’nın yukarısına çıktığında altın kesişim meydana gelir. Bu durum, yükseliş trendinin başladığını veya devam ettiğini gösterir.
  • Ölüm Kesişimi: Kısa vadeli SMA, uzun vadeli SMA’nın altına düştüğünde ölüm kesişimi oluşur. Bu, genellikle düşüş trendinin başladığına veya devam ettiğine işaret eder.

Bu sinyaller, trend dönüşlerini belirlemek ve yatırım kararları almak için sıklıkla kullanılır.

3. Diğer Göstergelerle Birlikte Kullanım

SMA, teknik analizde tek başına kullanılabileceği gibi, diğer teknik göstergelerle birlikte de kullanılabilir. Örneğin, Göreceli Güç Endeksi (RSI), Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) gibi göstergelerle birleştirildiğinde, daha güvenilir alım ve satım sinyalleri üretilebilir.

SMA’nın Avantajları

SMA, teknik analizde birçok avantaj sunar ve bu yüzden hem yeni başlayan hem de deneyimli yatırımcılar tarafından yaygın olarak kullanılır:

  1. Basit ve Anlaşılır: SMA’nın hesaplanması oldukça basittir ve fiyat hareketleri hakkında net bir görüş sunar. Her yatırımcı bu aracı rahatlıkla kullanabilir.
  2. Trend Belirleme: SMA, bir varlığın trendini belirlemede oldukça etkilidir. Fiyatın SMA’nın üzerinde ya da altında olması, piyasanın genel yönü hakkında önemli bilgiler sağlar.
  3. Esnek Kullanım: SMA, farklı zaman dilimlerine uyarlanabilir. Kısa, orta ve uzun vadeli analizler için çeşitli sürelerle hesaplanabilir.

SMA’nın Dezavantajları

SMA, avantajlarının yanı sıra bazı dezavantajlara da sahiptir:

  1. Gecikmeli Bir Gösterge: SMA, geçmiş fiyatlara dayalı olduğu için gecikmeli bir göstergedir. Bu, trend değişimlerine zamanında tepki verememesi ve bazen geç sinyaller üretmesi anlamına gelir.
  2. Fiyat Dalgalanmalarına Duyarlılık: Özellikle kısa vadeli SMA’lar, ani fiyat dalgalanmalarına karşı oldukça hassastır. Bu durum, yanıltıcı sinyaller almanıza neden olabilir.
  3. Yatay Piyasalarda Etkisiz: SMA, yatay seyreden piyasalarda trend belirlemekte yetersiz kalabilir. Bu durum, yatırımcıların yanlış alım-satım kararları almalarına yol açabilir.

Sonuç

Basit hareketli ortalama (SMA), fiyat hareketlerinin genel yönünü anlamak ve piyasa trendlerini takip etmek için kullanılan etkili bir araçtır. Yatırımcılara trend belirleme, destek ve direnç seviyelerini tespit etme ve trend dönüşlerini yakalama konusunda yardımcı olur. Ancak, SMA’nın gecikmeli yapısı ve kısa vadeli dalgalanmalara olan hassasiyeti göz önünde bulundurulmalı ve diğer teknik analiz araçlarıyla birlikte kullanılarak daha sağlıklı sonuçlar elde edilmelidir. SMA, uzun vadede yatırımcılara daha net bir trend analizi sunarak daha bilinçli kararlar almalarına katkıda bulunur.

Osman Bayrak
Osman Bayrak

Yazılım Mühendisiyim. Teknoloji ve yazılıma meraklıyım.

Articles: 205